複利とバックテスト

ちょっと前にこんなEAを作りました。

2005年から2018年のバックテストでまあまあの数字、

取引回数が多いので稼働中は退屈せずにすみそうなEAです。

 

で、このEAに複利の機能をつけてフォワードテストをしてみることにしました。

フォワードテストをする場合なるべくライブ口座を使うようにしているので、

3万円入金した口座で0.01ロッド(1000通貨)のお試しフォワードを使っています。

 

上記のEAを3万円の元本の残金の2%で運用すると

 

結果は一桁変わってきます。

しかし、上記のEAを上記の基準で稼働させても何時までも0.01ロッドのままで一向に複利の意味を持ちません。

というのも、

ロッドの最低単位が0.01ロッドであるため複利が意味を持ち始める残高になるためには

上記のグラフのように数年単位の複利の恩恵を受けられない無駄な時間が必要になってしまいます。

 

ちなみに、元本を30万円にすると単純に3万円の10倍ではなく、

最初から複利の恩恵を受けることができるので、

こんなカンジになります。

初期投資が10倍で、初期ロットは10倍ちょっと(0.11~0.12ロットくらいから始まる)で、

結果が15倍ほど・・・

思ったほど爆発的には伸びませんねえ。

 

フォワードテストでは複利の倍率は変えず、元本を増やして0.01ロッドの期間を減らしたいと思っていたのですが、

それよりもリスクはありますが元本はそのままで倍率を5%程度に引き上げて

元本が増えたら2~3%程度に下げていく方がよいのではないか?という結論に至りました。

 

最初はリスクが高いですが、無くなったところで3万円w

この低ロット期間をなるべく早くすり抜けて原本が増えロットが大きくなったところで倍率を下げる方が、

やがて来るドローダウンに対処するにはいいアイディアではないんだろうか?とw

 

複利は諸刃の剣ではありますが、最終的なリターンを見た時どうしても使いたいツールです。

うん、とりあえず、これで行ってみようw

 

追記

と思って稼働してみたのですが、

ちょっとバランスが悪い感じがするので、

6万円の元本で3%に修正することにしました。

 

次回更新時に、できればこのEAのウィジェット貼ってみますw

 

 

2018-08-17 | Posted in 複利Comments Closed 

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